Cboe旗下美国期权交易所(包括BZX Options、Cboe Options、C2 Options和EDGX Options)宣布，自2026年12月7日起，将对做市商引入最大报价宽度要求。

目前，Cboe美国期权市场做市商的报价义务仅规定了最低报价数量，未设定最大报价宽度。新规生效后，最大报价宽度将成为做市商报价义务的一部分，以便做市商配置系统实现自动合规。交易所不会对最大报价宽度要求进行系统性强制检查。

新规将实施两套最大报价宽度结构，分别适用于多上市期权类别和专有指数期权。报价宽度乘数将按期权类别应用，以提供报价宽度的放宽。开盘时的乘数可在Cboe参考数据网页下载CSV文件获取，盘中乘数更新则通过Cboe Options Multicast PITCH和TOP数据流实时发布。

多上市期权的最大报价宽度要求将仅根据到期天数(DTE)确定，其配置将买入价区间定义为所有价格。对于价内(ITM)期权，如果标的证券的全国最优买卖报价(NBBO)宽度大于最大报价宽度，则报价宽度可放宽至与标的NBBO一致。

所有专有指数期权的最大报价宽度要求将同时根据DTE和买入价确定，且不针对价内期权设置额外或单独的规定。

该功能将于2026年11月2日起在美国期权认证环境中开放测试。